文章責編:maxiaoye
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
第二節(jié) 風險和報酬
風險的概念
一般概念 |
風險是預期結果的不確定性。 |
特征 |
風險不僅包括負面效應的不確定性,還包括正面效應的不確定性。危險專指負面效應;風險的另一部分即正面效應,可以稱為“機會”。 |
財務管理 的風險含義 |
與收益相關的風險才是財務管理中所說的風險。 |
單項資產的風險和報酬
1.利用概率分布圖
概率(Pi):概率是用來表示隨機事件發(fā)生可能性大小的數值。
2.利用數理統(tǒng)計指標(方差、標準差、變化系數)
(1)有概率情況下的風險衡量
(2)給出歷史樣本情況下的風險衡量
投資組合的風險和報酬
投資組合理論認為,若干種證券組成的投資組合,其收益是這些證券收益的加權平均數,但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險,投資組合能降低風險。
(一)證券組合的預期報酬率
各種證券預期報酬率的加權平均數
【擴展】
(1)將資金100%投資于最高資產收益率資產,可獲得最高組合收益率;
(2)將資金100%投資于最低資產收益率資產,可獲得最低組合收益率。
關注"566注冊會計師"微信,第一時間獲取最新資訊、試題、內部資料等信息!
注冊會計師題庫【手機題庫下載】| 微信搜索"566注冊會計師"
注冊會計師QQ群: |
---|
相關推薦: