2004年10月自考證券投資與管理試題

　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共15小題，每小題1分，共15分)

　　在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。

　　1.股份公司籌集資本的最基本工具是(　　　)

　　A.銀行貸款 B.優(yōu)先股

　　C.公司債 D.普通股

　　2.一般地，安全性最高的債券是(　　　)

　　A.金融債券 B.企業(yè)債券

　　C.國(guó)債 D.地方政府債券

　　3.MACD指標(biāo)是指(　　　)

　　A.移動(dòng)平均數(shù) B.平滑異同移動(dòng)平均數(shù)

　　C.相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo) D.威廉指標(biāo) 　　4.根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同，投資基金可分為(　　　)

　　A.開(kāi)放型和封閉型 B.公司型和契約型

　　C.共同基金和互惠基金 D.成長(zhǎng)型和收益型

　　5.我國(guó)證券交易所的組織形式是(　　　)

　　A.會(huì)員制 B.公司制

　　C.股份制 D.合伙制

　　6.證券投資者在進(jìn)行交易時(shí)，不用提供交易所需的全部資金或證券，只需通過(guò)向經(jīng)紀(jì)人交付一定的保證金，由經(jīng)紀(jì)人提供融資或融券，達(dá)成交易的方式是(　　　)

　　A.現(xiàn)貨交易 B.期貨交易

　　C.信用交易 D.期權(quán)交易

　　7.某股票的市場(chǎng)價(jià)格為12元，每股稅后利潤(rùn)為0.6元，則該股票的市盈率是(　　　)

　　A.6 B.12

　　C.20 D.24

　　8.信息持續(xù)披露文件不包括(　　　)

　　A.月度報(bào)告 B.中期報(bào)告

　　C.年度報(bào)告 D.臨時(shí)報(bào)告

　　9.證券經(jīng)紀(jì)商的收入來(lái)源是(　　　)

　　A.買(mǎi)賣(mài)價(jià)差 B.稅金

　　C.股利和利息 D.傭金

　　10.具體運(yùn)營(yíng)證券投資基金的是(　　　)

　　A.基金托管人 B.基金承銷(xiāo)人

　　C.基金投資者 D.基金管理人

　　11.在我國(guó)，以人民幣標(biāo)明股票面值，以外幣購(gòu)買(mǎi)和進(jìn)行交易，專(zhuān)供外國(guó)和中國(guó)、港、澳、臺(tái)地區(qū)投資者買(mǎi)賣(mài)的股票是(　　　)

　　A.A股 B.B股

　　C.H股 D.S股

　　12.根據(jù)《公司法》規(guī)定，股票不得以(　　　)

　　A.平價(jià)發(fā)行 B.溢價(jià)發(fā)行

　　C.折價(jià)發(fā)行 D.面額發(fā)行

　　13.馬可維茨證券投資組合理論中，計(jì)量證券投資風(fēng)險(xiǎn)的是(　　　)

　　A.期望收益率 B.乖離率

　　C.方差 D.相關(guān)系數(shù)

　　14.專(zhuān)門(mén)接受傭金經(jīng)紀(jì)人的委托，代理買(mǎi)賣(mài)證券的經(jīng)紀(jì)人稱(chēng)為(　　　)

　　A.傭金經(jīng)紀(jì)人 B.二元經(jīng)紀(jì)人

　　C.專(zhuān)家經(jīng)紀(jì)人 D.零股經(jīng)紀(jì)人

　　15.對(duì)證券發(fā)行的審批，體現(xiàn)公開(kāi)原則的是(　　　)

　　A.核準(zhǔn)制 B.登記制

　　C.審批制 D.注冊(cè)制

　　二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)

　　在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。

　　16.根據(jù)《公司法》，股份有限公司可以通過(guò)(　　　　　)

　　A.直接設(shè)立 B.委托設(shè)立

　　C.發(fā)起設(shè)立 D.募集設(shè)立

　　E.代理設(shè)立

　　17.《證券法》規(guī)定，綜合類(lèi)證券公司可以經(jīng)營(yíng)(　　　　　)

　　A.經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B.自營(yíng)業(yè)務(wù)

　　C.承銷(xiāo)業(yè)務(wù) D.房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)

　　E.貸款業(yè)務(wù)

　　18.我國(guó)證券交易所的電腦運(yùn)行框架包括(　　　　　)

　　A.交易系統(tǒng) B.結(jié)算系統(tǒng)

　　C.信息系統(tǒng) D.監(jiān)察系統(tǒng)

　　E.管理系統(tǒng)

　　19.根據(jù)道氏理論，趨勢(shì)線可分為(　　　　　)

　　A.上升趨勢(shì)線 B.下降趨勢(shì)線

　　C.長(zhǎng)期趨勢(shì)線 D.中期趨勢(shì)線

　　E.短期趨勢(shì)線

　　20.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　　　　)

　　A.操作性風(fēng)險(xiǎn) B.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　三、名詞解釋題(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　21.可轉(zhuǎn)換債券

　　22.封閉式基金 　　23.場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)

　　四、簡(jiǎn)答題(本大題共4小題，每小題8分，共32分)

　　24.簡(jiǎn)述證券市場(chǎng)的功能。

　　25.簡(jiǎn)述政府債券的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)。

　　26.簡(jiǎn)述資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)。

　　27.簡(jiǎn)述證券信息披露制度的意義。

　　五、計(jì)算題(本大題共1小題，10分)

　　28.若下列A、B兩種證券，其估計(jì)收益率及相應(yīng)的概率如下：

　　A：估計(jì)收益率可能性B：估計(jì)收益率可能性

　　100% 50% 100% 70%

　　60% 30% -40% 10%

　　0 20% 0 20%

　　試比較兩證券的收益率與風(fēng)險(xiǎn)性。

　　六、論述題(本大題共2小題，每小題12分，共24分)

　　29.試述加快我國(guó)證券投資基金發(fā)展的對(duì)策。

　　30.試評(píng)價(jià)證券投資基本分析法與技術(shù)分析法。