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　　1、單選題

　　假設(shè)某公司股票的β系數(shù)為1.15，市場投資組合的收益率為8%，當(dāng)前國債的利率(無風(fēng)險(xiǎn)收益率)為3%，則該公司股票的預(yù)期收益率為(　)。

　　A、8.25%

　　B、8.5%

　　C、8.75%

　　D、9.00%

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本題考查股票預(yù)期收益率的計(jì)算。股票預(yù)期收益率r i=β×(r M-r f)+r f=1.15×(8%-3%)+3%=8.75%。

　　2、單選題

　　如果某證券是無風(fēng)險(xiǎn)的，則其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β為(　)。

　　A、- 1

　　B、10

　　C、0

　　D、1

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本題考查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。如果證券無風(fēng)險(xiǎn)，β一定為零。

　　3、多選題

　　期權(quán)定價(jià)理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有(　)。

　　A、無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)

　　B、存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

　　C、市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化

　　D、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

　　E、標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利

　　【答案】

　　ACDE

　　【解析】

　　本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù);沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì);標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利;市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化;標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

　　4、多選題

　　我國的上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)是由信用等級(jí)較高的銀行組成報(bào)價(jià)團(tuán)，自主報(bào)出的人民幣同業(yè)拆出利率計(jì)算確定的算術(shù)平均利率，是(　)利率。

　　A、單利

　　B、復(fù)利

　　C、無擔(dān)保

　　D、有擔(dān)保

　　E、批發(fā)性

　　【答案】

　　ACE

　　【解析】

　　本題考查我國的上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)的相關(guān)知識(shí)。2007年1月4日，上海銀行間同業(yè)拆放利率(簡稱Shibor)開始正式運(yùn)行，Shibor被稱為中國的Libor，是由信用等級(jí)較高的銀行組成報(bào)價(jià)團(tuán)，自主報(bào)出的人民幣同業(yè)拆出利率計(jì)算確定的算術(shù)平均利率，是單利、無擔(dān)保、批發(fā)性利率。

　　5、單選題

　　短端Shibor緊密掛鉤(　)。

　　A、公開市場操作利率

　　B、再貼現(xiàn)率

　　C、法定存款準(zhǔn)備金率

　　D、再貸款率

　　【答案】

　　A

　　【解析】

　　本題考查上海銀行間同業(yè)拆借利率(Shibor)。短端Shibor緊密掛鉤公開市場操作利率，在有效傳導(dǎo)貨幣政策的同時(shí)較好地反映了貨幣市場運(yùn)行;中長端Shibor基準(zhǔn)性明顯提升。

　　6、單選題

　　(　)是市場基準(zhǔn)利率報(bào)價(jià)從貨幣市場向信貸市場的進(jìn)一步拓展，為金融機(jī)構(gòu)信貸產(chǎn)品定價(jià)提供了重要參考。

　　A、上海銀行間同業(yè)拆放利率機(jī)制

　　B、國債收益率機(jī)制

　　C、貸款基礎(chǔ)利率機(jī)制

　　D、存款準(zhǔn)備金率機(jī)制

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本題考查貸款基礎(chǔ)利率機(jī)制。貸款基礎(chǔ)利率機(jī)制是市場基準(zhǔn)利率報(bào)價(jià)從貨幣市場向信貸市場的進(jìn)一步拓展，為金融機(jī)構(gòu)信貸產(chǎn)品定價(jià)提供了重要參考。

　　7、多選題

　　關(guān)于債券收益率的說法，正確的有(　)。

　　A、債券名義收益率等于債券票面收益與債券面值之比

　　B、債券本期收益率等于本期獲得的債券利息與債券本期市場價(jià)格之比

　　C、債券到期收益率等于債券面值與債券期限之比

　　D、債券實(shí)際收益率等于名義收益率與通貨膨脹率之差

　　E、債券持有期收益率等于債券買入價(jià)與債券持有期收益之比

　　【答案】

　　ABD

　　【解析】

　　本題考查收益率的計(jì)算。到期收益率是使從債券上獲得的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市場價(jià)格的貼現(xiàn)率，所以，C錯(cuò)誤。持有期收益率是指投資者從買入到賣出這段持有期限里得到的收益率，所以，E錯(cuò)誤。

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