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【多選題】
下列假設(shè)條件中,屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有( )。
A、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)
B、沒(méi)有交易成本、稅收和賣(mài)空限制,不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C、標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
D、市場(chǎng)交易是連續(xù)的
E、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
【答案】ABDE【點(diǎn)評(píng)】本題考查布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定:①無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù);②沒(méi)有交易成本、稅收和賣(mài)空限制,不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì);③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利;④市場(chǎng)交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化;⑤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);⑥標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
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