21、下列關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)管理的表述正確的有(　)。

　�、�.投資風(fēng)險(xiǎn)管理分為事前、事中以及事后三個(gè)環(huán)節(jié)

　�、�.事前風(fēng)險(xiǎn)評估包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算、壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)收益歸因

　�、�.事中風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)為，在投資過程中，對持倉證券和基金整體風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控

　�、�.事后風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括對可投證券池、交易對手庫的管理

　　Ⅴ.風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿基金整體投資流程

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　22、一只基金的月平均凈值增長率為3%，標(biāo)準(zhǔn)差為4%。在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長率處于+7%～-1%的可能性是(　)。

　　A、33%

　　B、50%

　　C、67%

　　D、95%

　　23、關(guān)于股票基金，下列說法正確的是(　)。

　　A、基金股票換手率通過對基金買賣股票頻率的衡量，反映基金的操作策略

　　B、如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于成長性基金

　　C、如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率大于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于價(jià)值型基金

　　D、基金持股平均市值的計(jì)算只能采用加權(quán)平均法

　　24、債券基金是指基金資產(chǎn)(　)以上投資于債券的基金。

　　A、50%

　　B、60%

　　C、70%

　　D、80%

　　25、關(guān)于債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益，下列說法正確的是(　)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)比貨幣型基金低，預(yù)期收益比貨幣型基金高

　　B、風(fēng)險(xiǎn)比貨幣型基金高，預(yù)期收益比貨幣型基金低

　　C、風(fēng)險(xiǎn)比股票型基金高，預(yù)期收益比股票型基金高

　　D、風(fēng)險(xiǎn)比股票型基金低，預(yù)期收益比股票型基金低

　　26、關(guān)于債券基金久期的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、債券基金的久期是組合中所有債券的久期的加權(quán)平均值

　　B、通常用久期乘以利率變化來衡量利率變動(dòng)對債券基金凈值的影響

　　C、債券基金的久期越長，利率風(fēng)險(xiǎn)越低

　　D、債券基金的久期越長，凈值波動(dòng)幅度越大

　　27、在目前的法規(guī)下，封閉式債券基金的杠桿率上限為(　)。

　　A、100%

　　B、120%

　　C、140%

　　D、200%

　　28、下列不屬于債券信用風(fēng)險(xiǎn)主要監(jiān)控指標(biāo)的是(　)。

　　A、各信用等級債的占比

　　B、根據(jù)組合實(shí)際情況合理配置資產(chǎn)的投資期限和比例

　　C、單個(gè)債券或發(fā)行人特定的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、基金所持債券的平均信用等級

　　29、衡量債券基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)包括(　)。

　�、�.持倉集中度

　�、�.現(xiàn)金比例

　　Ⅲ.區(qū)間可變現(xiàn)資產(chǎn)比例

　�、�.流動(dòng)受限資產(chǎn)比例

　　Ⅴ.可流通股票資產(chǎn)變現(xiàn)天數(shù)

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　30、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)債的說法正確的是(　)。

　　A、可轉(zhuǎn)換債券是一種可以在特定時(shí)間、按特定條件轉(zhuǎn)換為普通股票的特殊公司債券

　　B、可轉(zhuǎn)換債券兼具債權(quán)和期權(quán)的特征，通常具有較高的票面利率

　　C、可轉(zhuǎn)換債券利率一般高于普通公司債券利率

　　D、企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券會(huì)增加籌資成本

　　31、關(guān)于債券回購風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的是(　)。

　�、�.債券回購是指雙方以契約方式約定在將來某一日期以約定的價(jià)格，由債券的賣方向買方再次購回該筆債券的交易行為

　�、�.從交易發(fā)起人的角度出發(fā)，凡是抵押出債券，借入資金的交易就稱為進(jìn)行債券正回購

　�、�.資金融入方的目的在于獲得利息收入，而資金融出方的目的在于獲得資金的使用權(quán)

　�、�.債券回購是一種安全性高、收益穩(wěn)定的投資品種

　�、�.正回購比例高的債券基金杠桿也比較高

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　32、關(guān)于混合基金，下列說法正確的是(　)。

　　A、混合基金的風(fēng)險(xiǎn)高于股票基金

　　B、混合基金的預(yù)期收益高于股票基金

　　C、混合基金的預(yù)期收益低于債券基金

　　D、混合基金的風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金

　　33、衡量貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有(　)。

　�、�.融資回購比例

　　Ⅱ.行業(yè)投資集中度

　�、�.投資對象的信用評級

　　Ⅳ.浮動(dòng)利率債券投資情況

　�、�.平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　34、2016年2月1日起施行的《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》規(guī)定貨幣市場基金投資組合的平均剩余存續(xù)期不得超過(　)天。

　　A、90

　　B、120

　　C、180

　　D、240

　　35、當(dāng)貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額的20%時(shí)，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過(　)天，平均剩余存續(xù)期不得超過(　)天。

　　A、60，120

　　B、90，180

　　C、60，180

　　D、120，240

　　36、下列融資回購情形中，屬于巨額贖回的是(　)。

　　Ⅰ.連續(xù)3個(gè)交易日累計(jì)贖回20%以上

　�、�.連續(xù)5個(gè)交易日累計(jì)贖回20%以上

　　Ⅲ.連續(xù)5個(gè)交易日累計(jì)贖回30%以上

　�、�.連續(xù)7個(gè)交易日累計(jì)贖回50%以上

　　A、Ⅰ、Ⅱ

　　B、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ

　　D、Ⅱ、Ⅳ

　　37、貨幣市場基金可以采用的計(jì)算方法有(　)。

　�、�.攤余成本法

　�、�.影子定價(jià)法

　�、�.實(shí)際利率法

　�、�.目標(biāo)成本法

　　A、Ⅰ

　　B、Ⅰ、Ⅱ

　　C、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　38、下列關(guān)于指數(shù)基金的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A、主要目的是取得與指數(shù)相近的收益率

　　B、投資策略為主動(dòng)投資

　　C、較低的管理費(fèi)、申贖費(fèi)

　　D、較高的透明度

　　39、指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要是(　)。

　　A、跟蹤誤差

　　B、基金組合久期

　　C、融資回購比例

　　D、基金行業(yè)集中度

　　40、為實(shí)現(xiàn)避險(xiǎn)策略，避險(xiǎn)策略基金應(yīng)符合的要求有(　)。

　�、�.穩(wěn)健資產(chǎn)投資組合的平均剩余期限不得超過剩余避險(xiǎn)策略周期

　　Ⅱ.基金管理人應(yīng)當(dāng)審慎確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例

　�、�.選擇符合審慎監(jiān)管要求的商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司，作為基金的保障義務(wù)人

　�、�.穩(wěn)健資產(chǎn)以外的資產(chǎn)為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)建立客觀研究方法，審慎建立風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資對象備選庫，并采取適度分散的投資策略

　　A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　41、具體而言，跨境投資風(fēng)險(xiǎn)主要分為(　)。

　�、�.政治風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.稅收風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅲ.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.投資研究風(fēng)險(xiǎn)

　　Ⅴ.交易和估值風(fēng)險(xiǎn)、

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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