第九章 投資風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.以下不會(huì)影響利率變動(dòng)的是()。

　　A.國(guó)際收支

　　B.通貨膨脹預(yù)期

　　C.中央銀行的貨幣政策

　　D.經(jīng)濟(jì)周期

　　答案：A

　　2.事前和事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的區(qū)別在于()。

　　A.事前指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況，而事后指標(biāo)則通常用來(lái)衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

　　B.事后指標(biāo)通常用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)情況，而事前指標(biāo)則通常用來(lái)衡量組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況

　　C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確

　　D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確

　　答案：B

　　3.已知某基金的5年間的每年收益率分別為：3%、2%、-3%、4%、3%，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率恒定為：3%。那么該基金下行標(biāo)準(zhǔn)差最接近()。

　　A.3.60%

　　B.2.56%

　　C.6.08%

　　D.5.06%

　　答案：C

　　4.已知一個(gè)投資組合與市場(chǎng)收益的相關(guān)系數(shù)為0.8，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，則該投資組合β值為()。

　　A.1.6

　　B.1.5

　　C.1.4

　　D.1

　　答案：A

　　5.下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：B

　　6.下列關(guān)于跟蹤誤差和主動(dòng)比重的說(shuō)法中，正確的是()。

　�、�.跟蹤誤差可以用來(lái)衡量投資組合的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常的范圍內(nèi)

　�、�.主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度

　�、�.主動(dòng)比重為0意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同

　�、�.指數(shù)基金的跟蹤誤差較低

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：B

　　7.在下行標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算中，目標(biāo)收益率可以是()。

　　Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)收益率

　�、�.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

　�、�.自定義目標(biāo)收益率

　�、�.區(qū)間平均收益率

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　8.關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法正確的是()。

　�、�.債券的價(jià)格與市場(chǎng)利率變動(dòng)密切相關(guān)，且呈反方向變動(dòng)

　　Ⅱ.債券基金的平均到期日越長(zhǎng)，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低

　�、�.當(dāng)市場(chǎng)利率降低時(shí)，債券的價(jià)格通常會(huì)上升

　　Ⅳ.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，大部分債券的價(jià)格會(huì)下降

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　9.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算方法，以下說(shuō)法正確的是()。

　　Ⅰ.參數(shù)法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)

　�、�.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益率概率分布

　�、�.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　Ⅳ.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：C

　　10.最大回撤不是測(cè)量投資組合在指定區(qū)間中()的回撤。

　�、�.最高點(diǎn)到最低點(diǎn)

　�、�.最低點(diǎn)到中點(diǎn)

　�、�.中點(diǎn)到最高點(diǎn)

　　Ⅳ.起點(diǎn)到終點(diǎn)

　　A.Ⅰ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

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