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　　1.常見的算法交易策略不包括()。

　　A. 成交量加權(quán)平均價(jià)格算法

　　B. 時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法

　　C. 跟量算法

　　D. 簡(jiǎn)單成本平均法

　　2.()是以資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，通過(guò)比較評(píng)價(jià)基金的現(xiàn)實(shí)收益和由CAPM模型推算出的預(yù)期收益，來(lái)評(píng)價(jià)基金經(jīng)理獲取超額收益的能力。

　　A. 特雷諾指數(shù)

　　B. 夏普指數(shù)

　　C. 詹森指數(shù)

　　D. 上證綜合指數(shù)

　　3.證券有關(guān)的公開有效信息，例如盈利預(yù)測(cè)、紅利發(fā)放、股票分拆、公司并購(gòu)等各種公告信息。因此，如果市場(chǎng)是半強(qiáng)有效的，市場(chǎng)參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤(rùn)，這意味著()無(wú)效。

　　A. 技術(shù)面分析

　　B. 基本面分析方法

　　C. 上市公司調(diào)研

　　D. 上市公司投資價(jià)值研究報(bào)告

　　4.下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格因素的表述，不正確的是()。

　　A. 波動(dòng)率越大，對(duì)期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價(jià)格也應(yīng)越高

　　B. 對(duì)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)，有效期越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)格越高

　　C. 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越低、執(zhí)行價(jià)格越高，看漲期權(quán)的價(jià)格就越高

　　D. 在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價(jià)格下降，而使看跌期權(quán)價(jià)格上升

　　5.我國(guó)證券交易所的設(shè)立和解散，由()決定。

　　A. 國(guó)務(wù)院

　　B. 中國(guó)人民銀行

　　C. 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)

　　D. 證監(jiān)會(huì)

　　參考答案：

　　1.答案：D

　　解析：常見的算法交易策略包括：成交量加權(quán)平均價(jià)格算法、時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法、跟量算法和執(zhí)行偏差算法。

　　2.答案：C

　　解析：詹森指數(shù)是以資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，通過(guò)比較評(píng)基金的現(xiàn)實(shí)收益和由CAPM模型推算出的預(yù)期收益;來(lái)評(píng)價(jià)基金經(jīng)理獲取超額收益的能力。

　　3.答案：B

　　解析：如果市場(chǎng)是半強(qiáng)有效的，市場(chǎng)參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤(rùn)，這意味著基本面分析方法無(wú)效。

　　4.答案：C

　　解析：看漲期權(quán)在執(zhí)行時(shí)，其收益等于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格之差。因此，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越高、執(zhí)行價(jià)格越低，看漲期權(quán)的價(jià)格就越高。

　　5.答案：A

　　解析：我國(guó)證券交易所的設(shè)立和解散，由國(guó)務(wù)院決定。

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