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第七章 投資組合管理
1.β系數(shù)衡量的是()。
A.資產(chǎn)實際收益率與期望收益率的偏離程度
B.兩個風(fēng)險資產(chǎn)收益的相關(guān)性
C.組合收益率的標準差
D.資產(chǎn)收益率和市場組合收益率之間的線性關(guān)系
答案:D
2.下列關(guān)于資產(chǎn)收益相關(guān)性的說法中,錯誤的是()。
A.投資組合的預(yù)期收益及標準差還取決于各資產(chǎn)的投資比例
B.給定一個特定的投資比例,則得到一個特定的投資組合,它具有特定的預(yù)期收益率和標準差
C.如果讓投資比例在一個范圍內(nèi)連續(xù)變化,則得到的投資組合點在標準差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成一條連續(xù)曲線
D.標準差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成的曲線,該曲線兩端的部分代表不存在賣空的情形
答案:D
3.相關(guān)系數(shù)值越(),則投資組合點在標準差—預(yù)期收益率平面中構(gòu)成的一條連續(xù)曲線越靠(),即投資組合的風(fēng)險越()。
A.小;左;高
B.小;左;低
C.大;左;低
D.小;右;高
答案:B
4.()是指證券價格能夠充分反映價格歷史序列中包含的所有信息,如證券的價格、交易量等。
A.強有效市場
B.弱有效市場
C.半弱有效市場
D.半強有效市場
答案:B
5.資產(chǎn)在市場均衡的條件下的收益率取決于該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的()。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.方差
D.總風(fēng)險
答案:A
6.目前股票價格指數(shù)編制的方法主要有()。
Ⅰ.算術(shù)平均法
、.幾何平均法
、.加權(quán)平均法
、.指數(shù)跟蹤法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:B
7.一個信息有效的市場,投資工具的價格應(yīng)當能夠反映所有可獲得的信息,包括()。
Ⅰ.投資信息
、.基本面信息
、.價格信息
、.風(fēng)險信息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
8.價值股與成長股的劃分有多種標準,如()。
、.市凈率
、.市盈率
、.派息率
、.利息率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:B
9.債券有其不同于股票的獨特分析方法,主要分析指標有()。
、.到期收益率
、.歷史收益率
Ⅲ.利率期限結(jié)構(gòu)
、.凸性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:C
10.一般而言,進行資產(chǎn)配置主要考慮的因素有()。
、.影響投資者風(fēng)險承受能力和收益要求的各項因素
、.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險、收益情況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素
、.資產(chǎn)流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題
、.投資期限
、.稅收考慮
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:A
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