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年化收益率40% 互聯(lián)網(wǎng)基因更勝基金經(jīng)理?

本報訊 (記者吳倩)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新浪潮不斷襲來,基金公司開始將眼光投向互聯(lián)網(wǎng)平臺之下的寶藏—大數(shù)據(jù)應用。

  短短數(shù)日,就有兩家基金公司聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出基于大數(shù)據(jù)的投資指數(shù)。用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)作為重要因子指導投資能否戰(zhàn)勝市場?歷史數(shù)據(jù)不能代表未來,不過模擬測算數(shù)據(jù)顯示,有的相關指數(shù)的年化收益率在40%左右。

  多家基金發(fā)力大數(shù)據(jù)

  中證指數(shù)公司、百度和廣發(fā)基金三家行業(yè)巨頭本周二聯(lián)合推出中證百度百發(fā)策略100指數(shù),國內(nèi)首個真正利用大數(shù)據(jù)技術開發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)橫空出世。

  據(jù)悉,國內(nèi)三甲基金公司之一南方基金與新浪網(wǎng)也啟動戰(zhàn)略合作,即將推出國內(nèi)首只財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)。

  本次聯(lián)合推出的財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)將基金公司專業(yè)股票研究優(yōu)勢與互聯(lián)網(wǎng)“大數(shù)據(jù)”結合,在南方基金量化投資研究平臺的基礎上,精選出具有超額收益預期的股票,構建、編制并發(fā)布策略指數(shù)。

  “新浪財經(jīng)的股票頻道、財經(jīng)新聞、股吧論壇和新浪微博,對上市公司有著及時全面的資訊覆蓋,其財經(jīng)數(shù)據(jù)的互動信息來自專業(yè)的投資者!毙吕朔矫娴捻椖控撠熑朔Q,新浪財經(jīng)的數(shù)據(jù)平臺隱含海量的投資輔助信息。

  而南方基金量化團隊則是通過對新浪在財經(jīng)領域的“大數(shù)據(jù)”定性與定量分析,找出股票熱度預期、成長預期、估值提升預期與股價表現(xiàn)的同步關系,構建策略因子,構建、編制并發(fā)布策略指數(shù)。

  另有業(yè)內(nèi)人士透露,有深圳的基金公司也欲和東方財富(300059,股吧)網(wǎng)合作推出基于大數(shù)據(jù)的指數(shù)產(chǎn)品。

  境外市場已有先例

  事實上,在境外市場,早有基金產(chǎn)品通過互聯(lián)網(wǎng)信息管窺市場情緒指導投資。

  2011年,英國對沖基金Derwent Capital Markets建立了一個規(guī)模為4000萬美元的對沖基金,此基金將利用Twitter幫助公司投資。

  據(jù)透露,在中證百度百發(fā)策略100指數(shù)發(fā)布后,廣發(fā)基金預計將于本月把相關基金產(chǎn)品上報證監(jiān)會,如若獲批,該產(chǎn)品預計9、10月份發(fā)行。而基于財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)的產(chǎn)品,據(jù)了解,預計將于今年底明年初開發(fā)。

  “從目前國內(nèi)量化投資現(xiàn)狀來看,傳統(tǒng)的基于財務數(shù)據(jù)、估值成長因子、技術指標因子的多因子模型研究框架已經(jīng)非常成熟,越來越難以獲得超額收益,因此近幾年新聞事件、公司事件對于股價的影響成為量化投資者研究熱點。”南方基金數(shù)量化投資部總監(jiān)劉治平介紹道。

  網(wǎng)絡數(shù)據(jù)預測股市?看著挺美

  用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)作為重要因子指導投資能否戰(zhàn)勝市場?廣發(fā)證券(000776,股吧)近期發(fā)布了一篇研究報告,通過挖掘百度新聞下的滬深300指數(shù)成分股的新聞數(shù)量,一旦某上市公司的新聞突然增多就視為利好,反之則視為利空。廣發(fā)證券利用2011年~2014年5月2日的歷史數(shù)據(jù)回測發(fā)現(xiàn),通過監(jiān)測新聞的多寡,可以實現(xiàn)37.03%的年化收益,而同期滬深300指數(shù)卻下跌16.24%。而模擬數(shù)據(jù)顯示,2009年以來,中證百度百發(fā)策略100指數(shù)年化收益為40.9%,同期滬深300指數(shù)年化收益率為3.3%。

  據(jù)南方基金透露,內(nèi)部測算結果顯示,在波動率略微增大的情況下,財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)收益率大幅跑贏了同期的基準指數(shù)。

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·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
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·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
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·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
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學習目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術與名師經(jīng)驗相結合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
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2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
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專項提升班
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學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
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考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
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內(nèi)部資料班
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