短短數(shù)日，就有兩家基金公司聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出基于大數(shù)據(jù)的投資指數(shù)。用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)作為重要因子指導(dǎo)投資能否戰(zhàn)勝市場?歷史數(shù)據(jù)不能代表未來，不過模擬測算數(shù)據(jù)顯示，有的相關(guān)指數(shù)的年化收益率在40%左右。

　　多家基金發(fā)力大數(shù)據(jù)

　　中證指數(shù)公司、百度和廣發(fā)基金三家行業(yè)巨頭本周二聯(lián)合推出中證百度百發(fā)策略100指數(shù)，國內(nèi)首個(gè)真正利用大數(shù)據(jù)技術(shù)開發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)橫空出世。

　　據(jù)悉，國內(nèi)三甲基金公司之一南方基金與新浪網(wǎng)也啟動戰(zhàn)略合作，即將推出國內(nèi)首只財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)。

　　本次聯(lián)合推出的財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)將基金公司專業(yè)股票研究優(yōu)勢與互聯(lián)網(wǎng)“大數(shù)據(jù)”結(jié)合，在南方基金量化投資研究平臺的基礎(chǔ)上，精選出具有超額收益預(yù)期的股票，構(gòu)建、編制并發(fā)布策略指數(shù)。

　　“新浪財(cái)經(jīng)的股票頻道、財(cái)經(jīng)新聞、股吧論壇和新浪微博，對上市公司有著及時(shí)全面的資訊覆蓋，其財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)的互動信息來自專業(yè)的投資者�！毙吕朔矫娴捻�(xiàng)目負(fù)責(zé)人稱，新浪財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)平臺隱含海量的投資輔助信息。

　　而南方基金量化團(tuán)隊(duì)則是通過對新浪在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的“大數(shù)據(jù)”定性與定量分析，找出股票熱度預(yù)期、成長預(yù)期、估值提升預(yù)期與股價(jià)表現(xiàn)的同步關(guān)系，構(gòu)建策略因子，構(gòu)建、編制并發(fā)布策略指數(shù)。

　　另有業(yè)內(nèi)人士透露，有深圳的基金公司也欲和東方財(cái)富(300059,股吧)網(wǎng)合作推出基于大數(shù)據(jù)的指數(shù)產(chǎn)品。

　　境外市場已有先例

　　事實(shí)上，在境外市場，早有基金產(chǎn)品通過互聯(lián)網(wǎng)信息管窺市場情緒指導(dǎo)投資。

　　2011年，英國對沖基金Derwent Capital Markets建立了一個(gè)規(guī)模為4000萬美元的對沖基金，此基金將利用Twitter幫助公司投資。

　　據(jù)透露，在中證百度百發(fā)策略100指數(shù)發(fā)布后，廣發(fā)基金預(yù)計(jì)將于本月把相關(guān)基金產(chǎn)品上報(bào)證監(jiān)會，如若獲批，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)9、10月份發(fā)行。而基于財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)的產(chǎn)品，據(jù)了解，預(yù)計(jì)將于今年底明年初開發(fā)。

　　“從目前國內(nèi)量化投資現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)的基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、估值成長因子、技術(shù)指標(biāo)因子的多因子模型研究框架已經(jīng)非常成熟，越來越難以獲得超額收益，因此近幾年新聞事件、公司事件對于股價(jià)的影響成為量化投資者研究熱點(diǎn)。”南方基金數(shù)量化投資部總監(jiān)劉治平介紹道。

　　網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)預(yù)測股市?看著挺美

　　用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)作為重要因子指導(dǎo)投資能否戰(zhàn)勝市場?廣發(fā)證券(000776,股吧)近期發(fā)布了一篇研究報(bào)告，通過挖掘百度新聞下的滬深300指數(shù)成分股的新聞數(shù)量，一旦某上市公司的新聞突然增多就視為利好，反之則視為利空。廣發(fā)證券利用2011年~2014年5月2日的歷史數(shù)據(jù)回測發(fā)現(xiàn)，通過監(jiān)測新聞的多寡，可以實(shí)現(xiàn)37.03%的年化收益，而同期滬深300指數(shù)卻下跌16.24%。而模擬數(shù)據(jù)顯示，2009年以來，中證百度百發(fā)策略100指數(shù)年化收益為40.9%，同期滬深300指數(shù)年化收益率為3.3%。

　　據(jù)南方基金透露，內(nèi)部測算結(jié)果顯示，在波動率略微增大的情況下，財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)收益率大幅跑贏了同期的基準(zhǔn)指數(shù)。

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