證監(jiān)會公告[2011]12號《合格境外機構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引》

　　證監(jiān)會公告[2011]12號

　　中國證券監(jiān)督管理委員會公告

　　〔2011〕12 號

　　合格境外機構(gòu)投資者參與

　　股指期貨交易指引

　　第一條 為了規(guī)范合格境外機構(gòu)投資者(以下簡稱合格投資者)參與股指期貨交易的行為，根據(jù)《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》(證監(jiān)會令第36號)、《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資外匯管理規(guī)定》(國家外匯管理局公告〔2009〕第1號)等規(guī)定，制定本指引。

　　第二條 本指引所稱股指期貨，是指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)批準、在中國金融期貨交易所(以下簡稱中金所)上市交易的、以股票價格指數(shù)為標的的金融期貨合約。

　　第三條 合格投資者參與股指期貨交易，只能從事套期保值交易，并按照中金所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 合格投資者參與股指期貨交易，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，應(yīng)當遵守下列要求：

　　(一)在任何交易日日終，合格投資者持有的股指期貨合約價值不得超過其投資額度。

　　(二)在任何交易日日內(nèi)，合格投資者的股指期貨成交金額(不包括平倉)不得超過其投資額度。

　　(三)法律法規(guī)的其他規(guī)定。

　　由于證券期貨市場價格波動等原因?qū)е鲁钟械钠谪浐霞s價值不符合上述規(guī)定的，合格投資者應(yīng)當在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。

　　第五條 參與股指期貨交易的合格投資者應(yīng)當按照中金所的有關(guān)規(guī)定，辦理開戶、申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度等事宜。投資額度發(fā)生變化的，合格投資者應(yīng)當在3個工作日內(nèi)報告中金所。需要調(diào)整套期保值額度的，應(yīng)當按照中金所的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第六條 合格投資者參與股指期貨交易，應(yīng)當根據(jù)中國人民銀行、國家外匯管理局(以下簡稱國家外匯局)核準開立的不同資金賬戶分別向中金所申請交易編碼。合格投資者的不同資金賬戶參與股指期貨交易應(yīng)當獨立運作。

　　每個合格投資者可以分別委托不超過3家境內(nèi)期貨公司進行股指期貨交易。

　　第七條 合格投資者、托管人、期貨公司應(yīng)當根據(jù)中金所的有關(guān)規(guī)定，確定合格投資者參與股指期貨交易的交易結(jié)算模式，明確交易執(zhí)行、資金劃撥、資金清算、會計核算、保證金存管等業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，建立資金安全保障機制。

　　第八條 合格投資者應(yīng)當嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和中金所的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，及時履行信息披露義務(wù)。

　　第九條 托管人、期貨公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行合格投資者參與股指期貨交易的有關(guān)規(guī)定，加強對合格投資者交易行為的監(jiān)督、核查和風險控制，按時履行中國證監(jiān)會和國家外匯局要求的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報備責任，并及時報告所發(fā)現(xiàn)的異常交易和違法違規(guī)行為。

　　托管人應(yīng)當定期向中國證監(jiān)會報告合格投資者參與股指期貨交易的投資和交易情況。

　　第十條 中金所應(yīng)當對合格投資者參與股指期貨交易的套期保值額度、交易行為等進行管理，并定期向中國證監(jiān)會和國家外匯局報告批準合格投資者的套期保值額度情況。

　　第十一條 合格投資者參與股指期貨交易發(fā)生重大違法違規(guī)行為的，中國證監(jiān)會將依法采取處罰措施。

　　第十二條 本指引所稱投資額度，是指合格投資者獲得國家外匯局批準并實際匯入的或者經(jīng)國家外匯局調(diào)整確認的投資本金金額。

　　第十三條 本指引自公布之日起施行。

　　現(xiàn)公布《合格境外機構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引》，自公布之日起施行。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會

　　二○一一年五月四日